商业银行信用风险管理 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

风险管理一般分为风险识别、风险度量和风险控 制三个基本步骤，这三个基本步骤是相互关联的，前 者是后者的基础，因此研究商业银行信用风险，首先 要识别商业银行的信用风险，在识别的基础上度量这 些风险的大小，从而达到防范和控制这些风险的目的 。徐晓肆编*的《商业银行信用风险管理》内容也是 按照风险管理的这三个基本步骤并结合我国当前商业 银行的实际，主要包括以下四大部分，即在信用风险 识别上分别使用统计分析方法建立内部评级模型；使 用人工神经网络和支持向量机方法来判断和识别贷款 企业的信用风险；对信用风险度量，主要研究资产组 合的相关性问题和信用风险定价模型；*后通过研究 商业银行资本金管理等来控制商业银行信用风险，以 实现商业银行利润*大化的经营目标。

第1章 绪论

1.1 研究的背景、目的和意义

1.2 国内外信用风险管理的研究现状

1.3 本书主要内容

第2章 企业破产预测，

2.1 统计分析方法

2.2 人工神经网络预测方法

2.3 支持向量机(Support Vector Machine，SVM)

2.4 现金流风险对企业系统风险的反作用影响

2.5 总结

第3章 违约损失率

3.1 相关定义

3.2 银行贷款

3.3 回收率的历史和决定因素

3.4 不可交易债务的回收率

3.5 随机回收率的重要性

3.6 回收率函数的拟合

3.7 从证券价格中提取回收率

3.8 总结

第4章 信用风险相关性

4.1 线性相关性

4.2 秩相关性

4.3 copula函数的基本理论

4.4 copula函数的构造方法

4.5 阿基米德族copula函数

4.6 尾部相关性的研究

4.7 总结

第5章 信用风险组合模型

5.1 信用风险组合模型的作用

5.2 模型的分类

5.3 商业信用风险模型

5.4 商业模型的优点与缺点

5.5 其他模型

5.6 风险调整后绩效的度量方法(RAPM)

5.7 计算组合损失的压力测试法

5.8 总结

第6章 信用风险定价模型

6.1 结构模型

6.2 简化模型

6.3 Credit.Metrics模型的改进

6.4 总结

第7章 商业银行内部评级体系

7.1 信用评级在商业银行信用风险管理中的作用

7.2 建立银行内部评级体系的要求

7.3 评级模型开发研究

7.4 我国商业银行使用内部评级法的基本条件

7.5 我国实施内部评级法的分析

7.6 我国银行业实施内部评级法建议

7.7 结论

第8章 商业银行资本金管理

8.1 商业银行的资本金管理及其发展

8.2 资本管理在现代商业银行风险管理中的作用

8.3 现代商业银行资本管理

8.4 权益资本的配置方法

8.5 总结

参考文献

后记

  徐晓肆，男，1974年7月生，博士毕业于北京航空航天大学管理科学与工程专业，现在河北工业大学工商管理专业博士后流动站工作，华北理工大学管理学教授，硕士研究生导师。作为项目主持人或主研人员，从事研究国家自然科学基金、河北省自然科学基金和河北省社会科学基金等科研课题十余项，获省级科研奖励2项，在国内外期刊公开发表论文20余篇，被SSCI、SCI和EI等检索8篇，出版译*1部。

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